Taller Riesgo Operacional -Entidades Financieras

OBJETIVO: Proporcionar a los participantes los elementos para implementar el método estándar o estándar alternativo para el cálculo del requerimiento de capital por riesgo operacional, con la finalidad atender las disposiciones regulatorias mexicanas que incorporan el enfoque de Basilea III en esta materia, así como la gestión y estrategias de mitigación.

TEMARIO:

1. INTRODUCCIÓN
   • Definición de Riesgo Operacional
   • ¿Qué no se debe considerar como ROP?
   • ¿Por qué es importante gestionar el riesgo operacional?
2. ANTECEDENTES
   • De Basilea I a Basilea III
   • Evolución de la normativa
   • Riesgo Operacional en México
3. REQUERIMIENTO DE CAPITAL POR RIESGO OPERACIONAL
   • Conceptos Básicos
   • Marco regulatorio en relación al consumo de capital, requerimientos.
   • Principales cambios en la regulación
   • Métodos de cálculo
     1. Básico
     2. Estándar
     3. Estándar Alternativo
   • Caso práctico.
4. ACTIVOS SUJETOS A RIESGO OPERACIONAL
   • Caso práctico
5. ESTIMACIÓN DE IMPACTO EN CAPITAL POR CAMBIO DE MÉTODO DE CÁLCULO
6. IMPLEMENTACIÓN DEL METODO ESTÁNDAR O ESTÁNDAR ALTERNATIVO
   • Revisión del nivel de cumplimiento de la organización Consideraciones para:
     1. El aviso o carta de autorización.
     2. El cálculo del requerimiento de capital por riesgo operacional.
     3. De la gestión del riesgo operacional
     4. De la gestión de eventos de pérdida
7. PROCESO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MÉTODO ESTÁNDAR O ESTÁNDAR ALTERNATIVO
8. REPORTES
   • R2814
   • RC12
9. EJERCICIO INTEGRAL DESDE EL CÁLCULO DE INGRESOS NETOS POR LÍNEA DE NEGOCIO HASTA LA GENERACIÓN DE LOS REPORTES REGULATORIOS.

Requisitos: Conocimientos básicos de la normatividad de entidades financieras. Equipo de computo para casos prácticos.

Duración: 15 horas.