OBJETIVO: Proporcionar al participante los elementos teóricos y prácticos que le permitan elaborar las mediciones del riesgo de liquidez que una institución financiera debe realizar con la finalidad atender las disposiciones regulatorias mexicanas que incorporan el enfoque de Basilea III en esta materia, específicamente, el llenado de los Formularios específicos para el Coeficiente de Cobertura de Liquidez y Coeficiente de Fondeo Estable Neto.
TEMARIO:
- ANTECEDENTES
- Conceptos generales de liquidez y ejemplos
- Marco normativo internacional y Basilea III
- Principales modificaciones en la normatividad aplicable en México
- Requerimientos mínimos de la administración del riesgo de liquidez en México
- NORMAS REGULADORAS DEL RIESGO DE LIQUIDEZ EN BASILEA III
- Objetivo del Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL)
- Definición de la norma CCL
- Objetivo del Coeficiente de Fondeo Estable Neto (CFEN)
- Definición de la norma CFEN
- COEFICIENTE DE COBERTURA DE LIQUIDEZ
- Cálculo del CCL
- Limites Activos líquidos
- Balance y gestión
- Look Back Approach
- Caso práctico
- COEFICIENTE DE FONDEO ESTABLE NETO
- Fondeo estable disponible
- Fondeo estable requerido
- Caso práctico
- PRUEBAS DE ESTRÉS
- Supuestos
- Escenario base
- Escenarios estresados
- Impactos sobre el capital
- Requisitos del Plan de financiamiento de contingencia, de acuerdo a la normativa vigente.
Requisitos: Conocimientos básicos de la normativa de entidades financieras, equipo de computo.
Duración: 15 horas.